แท่งเทียนและการวิเคราะห์ปริมาณกับสัญญานความแข็งแกร่งและความอ่อนแอ Candle Strick in volume spread analysis and SOS, SOW

 แท่งเทียนและการวิเคราะห์ปริมาณกับสัญญานความแข็งแกร่งและความอ่อนแอ Candle Strick in volume spread analysis and SOS, SOW

ในการวิเคราะห์ VSA เราต้องสังเกตุแท่งเทียนกับปริมาณการซื้อ-ขายอย่างใกล้ชิดเราถึงจะทราบถึงพฤติกรรมของตลาดและแท่งเทียนแต่ละแท่ง ในบทความนี้เราจะนำเสนอแท่งเทียนในรูปแบบต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในการสังเกตุ VSA จะมีแท่งเทียนอะไรบ้างมาดูกันเลย 

ตัวอย่างแท่งเทียนโดจิแบบหางยาว Long Legged Doji Bar Example

ตัวอย่างแท่งเทียน Spinning Top / Spinning Bottom 

นี่คือตัวอย่างภาพรวมของวิธีการทำงานของ VSA ในส่วนประกอบของ Wyckoff Method Logic 

ในโพสที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของ Volume Spread Analysis เบื้องต้นกันไปบ้างแล้ว ในโพสต์นี้เราจะมาทําความเข้าใจเหตุผลเชิงตรรกะที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปได้ของการวิเคราะห์การแพร่กระจายปริมาณ Volume Spread Analysis เราจะพิจารณาสองแนวคิดเพื่อดึงเหตุผลเชิงตรรกะที่อยู่เบื้องหลังการทํางานของ Volume Spread Analysis 

1) การตรวจสอบความถูกต้อง Validation : 

ในที่นี้เรามีหลักการตรวจสอบง่ายๆ คือการตรวจสอบความถูกต้องของราคากับปริมาณและสเปรดของแท่งเทียน หากเสปรด Spread แคบ ปริมาณ Volume ก็ควรมีแท่งที่ต่ำด้วย และหากสเปรด Spread กว้าง ปริมาณ Volume ก็ควรเป็นแท่งทีสูง ภาพตัวอย่างด้านล่างจะเป็นการแสดง Spread และ Volume ที่สอดคล้องกัน 

จากภาพประกอบตัวอย่าง เราสามารถเห็น Spread ของแท่งเทียนที่กว้างสะท้อนกับปริมาณ Volume ที่มีประมาณมาก และ Spread ที่แคบสะท้อน Volume ที่มีประมาณน้อย เราจะให้การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบที่ถูกต้องของปริมาณและราคา 

2) ความผิดปกติของปริมาณและราคา Anomaly :

ความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างราคาและปริมาณถูกละเมิด ความผิดปกติสร้างการบิดเบือนในทฤษฎีดาวโจนส์และยังสร้างความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน Supply & Demand ลองพิจารณาภาพประกอบด้านล่าง:

ในภาพประกอบด้านบน แสดงถึงความไม่ปกติระหว่างราคาและปริมาณ Price & Volume ซึ่งแสดงถึงความไม่สมดุลระหว่าง Supply และ Demand ความไม่สมดุลระหว่างซัพพายและดีมานต์นี้สร้างสัญญานของความอ่อนแอ SOW (Sign of Weakening) และ สัญญานของความแข็งแรง SOS (Sign of Strength) ในบล็อกนี้จะมีการกล่าวถึงสัญญาณ SOW และ SOS ในภายหลัง 

ตอนนี้ เราเชื่อว่าคุณสามมรถเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานที่อยู่เบื้องหลังการเกิดขึ้นของ SOW และ SOS . ตอนนี้เรามาทําความเข้าใจว่า SOS และ SOW สามารถอธิบายได้ด้วยความผิดปกติของราคาปริมาณได้อย่างไร

1 ) UP Thrust (SOS) : 

Up Thrust  จะมีสเปรดที่แคบเป็นสัญญานของความอ่อนแอของแนวโน้มขาขึ้นและมีสัญญาณของ Bearlish แท่งเทียนอาจเกิดเป็น Pin bar หรือ Pin bar รูปแบบ Doji bar หรืออาจจะเป็น Long Legged Doji bar ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงกันกับ Ultra-High Volume หรือ Above Average high volume 

สิ่งนี้แสดงถึงความผิดปกติระหว่างราคาและปริมาณ Price and Volume ในการเกิด Up Thrust Up Thrust bar จะเกิดระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและแสดงถึงการอ่อนแรงของเทรนด์หรือความอ่อนแอของแนวโน้ม ดูภาพประกอบด้านล่างเป็นตัวอย่างแท่งเทียนที่เราอาจพบใน Up Thrust 

2 ) Down Thrust (SOS) : 

Dow Thrust คือเสปรดที่มีช่วงแคบและมีโอกาสที่แนวโน้มขาลงอ่อนแอและเข้าแทนที่ด้วยแรงซื้อของแนวโน้มขาขึ้น มีลักษณะของแท่งเทียนเป็น Pin bar หรือ Pin bar Doji หรืออาจจะเป็น Long Legged Doji bar ที่อยู่บน Ultra-high Volume หรือ Above Average High Volume แสดงถึงความผิดปกติระหว่างราคาและปริมาณ Price and Volume ใน dow Thrust 

Down Thrust bar จะเกิดขึ้นที่จุดต่ำสุดและแสดงถึงความแข็งแรงของ Demand ดูในรูปตัวอย่างด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของ Down Thrust bar 

3 ) ความพยายามโดยไม่มีผลลัพธ์ Effort With no Result :

ความพยายามในแนวโน้มขาลงโดยไม่มีผลลัพธ์ (SOS) คือสเปรดของแท่งเทียนขาลงที่กว้างและเกิดอยู่บนปริมาณ Volume ในระดับที่ต่ำ จะเจออยู่ในที่แนวโน้มขาลง 

ความพยายามในแนวโน้มขาขึ้นโดยไม่มีผลลัพธ์ (SOW) คือแท่งเทียนที่มีสเปรดกว้างอยู่บนปริมาณ Volume ในระดับที่ต่ำ จะพบอยู่ในที่แนวโน้มขาขึ้น 

ในภาพตัวอย่างด้านล่างจะแสดงถึงความพยายามโดยไม่มีผลลัพธ์ 

4 ) ความพยายามที่น้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่มาก Less Effort with High Result : 

ความพยายามในแนวโน้มขาลงที่น้อยพร้อมกับผลลัพธ์ที่สูง (SOS) คือช่วงของสเปรดแท่งเทียนที่แคบเกิดอยู่ด้านบนปริมาณที่สูง มักจะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง 

ความพยายามในแนวโน้มขาขึ้นที่น้อยพร้อมกับผลลัพธ์ที่สูง (SOW) คือช่วงสเปรดของแท่งเทียนที่แคบอยู่บนปริมาณที่สูง มักจะเกิดในแนวโน้มขาขึ้น ตามที่แสดงในภาพประกอบด้านล่าง 

5 ) การผกผันของแรงขับขาขึ้นและการผกผันของแรงขับขาลง Inverse Up Thrust and Inverse Down Thrust :

ความผกผันของแรงขับขาขึ้น Inverse Up thrust (SOW) คือ Bullish Inverse Pin Bar หรือ Inverse Pin Bar สไตล์ Doji Bar ที่อยู่ในปริมาณ Volume มาก , จะปรากฏอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น 

ความผกผันของแรงขับขาลง Inverse down thrust (SOs) คือ Bearish Inverse Pin Bar หรือ Inverse Pin Bar Styled Doji Bar ที่อยู่ในปริมาณ Volume มาก ปรากฏในแนวโน้มขาลง 

ดังภาพตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ 

6 ) Buying/Selling Climax : 

Buying Climax (SOW) คือแท่งเทียนขาขึ้นที่มีช่วงสเปรดที่กว้างและอยู่บนปริมาณที่สูง High Volume, Buying Climax จะมีไส้เทียนที่ปฏิเสธในการลงสูง (ไส้เทียนด้านล่าง) ไส้เทียนมักจะมีสัดส่วน 25%-50% ของเนื้อแท่งเทียน 

Selling Climax (SOS) คือแท่งทีมีช่วงสเปรดที่กว้างที่อยู่บนปริมาณ Volume ที่สูง Selling Climax มีการปฏิเสธในการขึ้นสูง (ไส้เทียนด้านบน) ไส้เทียนมักจะมีสัดส่วน 25%-50% ของเนื้อแท่งเทียน 

คุณอาจแปลกใจว่ามีความผิดปกติระหว่างปริมาณและราคาในกรณีของการ Selling / Buying Climax เนื่องจากมีสเปรดสูงที่คาดการณ์ไว้ในปริมาณมาก วิธีง่ายๆในการทําความเข้าใจความผิดปกติคือในแง่ของการปฏิเสธ 

เมื่อ Buying Climax มีไส้เทียนปฏิเสธขึ้นที่ 25%-50% หมายความว่าผู้ขายพยายามหยุดโมเมนตัมขาขึ้น ดังนั้นปริมาณจึงต้องลดลง แต่ปริมาณที่สูงแสดงว่ามีความผิดปกติ

ในทํานองเดียวกันเมื่อ Selling Climax มีไส้เทียนปฏิเสธลง 25% 50% หมายความว่าผู้ซื้อกําลังพยายามหยุดโมเมนตัมขาลงดังนั้นปริมาณจะต้องลดลง แต่ปริมาณที่สูงแสดงว่ามีความผิดปกติ

7 ) ตัวแปรแท่งเทียนที่ไม่มีดีมานด์ ไม่มีซัพพลาย No Demand / No Supply and their variants :

ก่อนอื่นให้พิจารณาตัวแปรของ No Supply Bars: แท่งเทียนที่ไม่มีซัพพาย No Supply Bar, การหลอกขาลง Pseudo down Thrust และ ความผกผันของการหลอก Inverse Pseudo down thrust

ตอนนี้เรามาพิจารณาตัวแปรของ No Demand Bars: แท่งเทียนที่ไม่มีดีมานด์ No Demand Bar, การหลอกขาขึ้น Pseudo Up thrust และ ความผกผันของการหลอกขาขึ้น Inverse Pseudo Up thrust

No Demand ไม่มีอุปสงค์เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนขาขึ้นมีสเปรดที่ต่ำพร้อมกับอยู่บนแท่งปริมาณ volume ที่ต่ำกว่าแท่งปริมาณ Volume สองแท่งก่อนหน้า 

No Supply ไม่มีอุปทานเกิดขึ้นเมื่อแถบสเปรดต่ําถูกคาดการณ์ในปริมาณที่ต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า

ไม่มีความผิดปกติระหว่างราคาและปริมาณในกรณีนี้ แต่การขาดความสนใจของอุปสงค์หรืออุปทานหมายถึงความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานซึ่งทําให้ราคาเคลื่อนไหวอันเป็นผลมาจากความไม่สมดุลนี้ ดูภาพประกอบด้านล่าง:

ด้วยการทําความเข้าใจตรรกะเบื้องหลังการวิเคราะห์การแพร่กระจายปริมาณเราสามารถสรุปกฎหลักสามข้อของหลักการของ Wyckoff Logic :

-กฎของอุปสงค์และอุปทาน The Law of Supply and Demand : ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ซึ่งรวมถึง: No Demand, No Supply, Low Volume Retest of SOW/SOS (ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในภายหลัง), Spring Tests (ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในภายหลัง) และ Accumulation/Distribution (ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดในภายหลัง)

-กฎแห่งความพยายามกับผลลัพธ์ The Law of Effort VS Result: ความผิดปกติระหว่างปริมาณและราคาทําให้เกิดจุดอ่อน (SOW) หรือจุดแข็ง (SOS) ในตลาด

-กฎแห่งเหตุและผล The Law of Cause and Effect: กฎแห่งเหตุและผล = กฎของอุปสงค์และอุปทาน + กฎแห่งความพยายาม Vs ผลลัพธ์

จนถึงตอนนี้เราได้พูดถึงผลกระทบของ VSA ต่อแท่งเทียนแท่งเดียว ตอนนี้เรามาพูดถึงผลกระทบของ VSA ต่อแท่งเทียนหลายแท่ง ดูภาพประกอบด้านล่าง:

ในรูปตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านบน แท่งเทียนแท่งแรกมีสเปรดที่แคบร่วมกันกับปริมาณ Volume ที่ต่ำราคากำลังตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้อง ในสเปรดของแท่งเทียนลำดับที่สองมีการเพิ่มขึ้นในสเปรดในแท่งเทียนค่อนข้างมากกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าและพร้อมด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณ Volume ที่มากขึ้น อีกครั้งที่ราคากับปริมาณยืนยันซึ่งกันและกัน 

ในแท่งเทียนแท่งทีสามมีสเปรดที่ใหญ่และกว้างกว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และมีความสัมพันธ์กันกับปริมาณ Volume ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ราคาและปริมาณ Volume สอดคล้องซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่นี่และนั่นคือด้วยโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สี่มีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และปริมาณก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเช่นกัน ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่นี่และนั่นคือด้วยโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในภาพประกอบด้านบน แท่งเทียนแท่งแรกมีสเปรดต่ําพร้อมกับปริมาณต่ํา ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สองเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และปริมาณก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเช่นกัน อีกครั้งที่ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ 

สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สามมีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณลดลงค่อนข้างมากกับปริมาณก่อนหน้า ราคามีความผิดปกติกับปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีความผิดปกติอีกอย่างหนึ่งที่นี่และนั่นคือด้วยโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นปริมาณจะลดลง

สเปรดของแท่งเทียนแท่งทีสี่ มีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณของแท่งเทียนที่สี่ต่ํากว่าปริมาณของแท่งเทียนแท่งที่สาม ราคามีความผิดปกติกับปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีความผิดปกติอีกประการหนึ่งที่นี่และนั่นคือการเพิ่มโมเมนตัมที่สูงขึ้นปริมาณลดลง

ในภาพประกอบด้านบน แท่งเทียนแท่งแรกมีสเปรดต่ําพร้อมกับปริมาณต่ํา ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สองเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และปริมาณก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเช่นกัน อีกครั้งที่ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ

สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สามมีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และปริมาณก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเช่นกัน ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่นี่และนั่นคือด้วยโมเมนตัมที่ลดลงที่เพิ่มขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สี่มีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และปริมาณก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเช่นกัน ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่นี่และนั่นคือด้วยโมเมนตัมที่ลดลงที่เพิ่มขึ้นปริมาณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ในภาพประกอบด้านบน แท่งเทียนแท่งแรกมีสเปรดต่ําพร้อมกับปริมาณต่ํา ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สองเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า และปริมาณก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเช่นกัน อีกครั้งที่ราคากําลังตรวจสอบปริมาณ

สเปรดของแท่งเทียนแท่งที่สามมีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณลดลงค่อนข้างมากกับปริมาณก่อนหน้า ราคามีความผิดปกติกับปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีความผิดปกติอีกประการหนึ่งที่นี่และนั่นคือด้วยโมเมนตัมที่ลดลงปริมาณจะลดลง

สเปรดของแท่งเทียนที่สี่มีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณของแท่งเทียนที่สี่นั้นต่ํากว่าปริมาณของแท่งเทียนแท่งที่สาม ราคามีความผิดปกติกับปริมาณ นอกจากนี้เรายังมีความผิดปกติอีกประการหนึ่งที่นี่และนั่นคือการเพิ่มโมเมนตัมขาลงปริมาณลดลง