ส่วนประกอบของการวิเคราะห์สเปรดปริมาณ Component of Volume Spread Analysis

ส่วนประกอบของการวิเคราะห์สเปรดปริมาณ Component of Volume Spread Analysis

1.Spread : Spread คือความแตกต่างระหว่างการเปิดและปิดของราคา ดูได้จากภาพด้านบนจะแสดงโครงสร้างของ Spead 

2.Volum คือ กิจกรรมที่ของความถี่ในการทำธุรกิจกรรมของราคาที่ระบุถึงเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นๆ 

3. Bearish and Bullish Volume : Bearish Volume คือตลาดในแท่งสีแดงของแท่ง Volume และมันจะแสดงกิจกรรมของตลาดหมี Bearish , Bullish Volume คือตลาดในแท่งสีเขียวของ Volume และมันจะแสดงกิจกรรมของราคาในตลาดกระทิง Bullish 

4. Above Average High Volume : Above Average High Volume คือ  Volume แท่งที่สูงอยู่ในเซสชันปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่า Average Volume แต่ต่ํากว่า Volume สูงสุดก่อนหน้า ปริมาณเฉลี่ยคือปริมาตรที่ตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ของตัวบ่งชี้ระดับ Volume 

5.Ultra-High Volume : Ultra High Volume คือแท่ง Voume ที่สูงที่สุดในเซสชั่นปัจจุบัน แท่งนี้จะสูงกว่าแท่ง Volume ที่สูงที่สุดของช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมา

Peak Structure คือ โครงสร้างตลาดที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนึกภาพเหมือนกับยอดของภูเขา ดูจากภาพตัวอย่างด้านล่าง 

คุณสามารถเปรียบเทียบยอดเขาด้วยสายตาเพื่อระบุโครงสร้าง Volume Peak Structure กุญแจสำคัญคือการเข้าใจโครงสร้างของยอดเขาอย่างชัดเจน volume peak จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ----> จุดสูงสุด -----> ปริมาณที่ลดลง 

ต่อไปนี้คือสองส่วนประกอบของโปรแกรม  Volume Spread Analysis คือการติดตามของ สัญญานของความอ่อนแอ SOW (Sigh of Weakness) และ ติดตามสัญญาณของความแข็งแรง SOS (Sign of Streangth)

สัญญานของความอ่อนแอ SOW (Sigh of Weakness)

SOW เกิดขึ้นเมื่อ ดีมานต์เริ่มอ่อนแรง (ผู้ซื้อมีความอ่อนแรง) หลังจากแนวโน้มในขาขึ้นมีมามากและ ซัพพายเริ่มเข้ามาในตลาด (มีผู้ขายเข้ามามากกว่าผู้ซื้อ) และจะทำให้ตลาดเกิดความไม่สมดุลระหว่าง ซัพพายและดีมานต์ เป็นสาเหตุให้ราคาในตลาดปรับตัวลดลง 

SOS จะเกิดขึ้นเมื่อ ซัพพายมีความอ่อนแรง (ผู้ขายเริ่มมีความอ่อนแรง) หลักจากแนวโน้มขาลง และเริ่มมี ดีมานต์เพิ่มเข้ามาในตลาด (มีผู้ซื้อเข้ามาในตลาดมากกว่าผู้ขาย) ความไม่สมดุลนี้ระหว่างซัพพายและดีมานต์เป็นสาเหตุในการขับเคลื่อนของราคาให้ที่อยู่ในตลาดให้เพิ่มสูงขึ้น 

SOS = Demand > Supply 

SOW = Supply > Demand 

นี่คือ 4 ขึ้นตอนของ VSA 

1) Accumulation (การสะสมของราคา) : สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานอยู่ในภาวะสมดุลซึ่งกันและกันหลังจากการเคลื่อนไหวที่หมดลงแล้ว การสะสมซ้ํายังเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานอยู่ในภาวะสมดุลหลังจากการย้ายมาร์กอัป

2) Mark Up (การเคลื่อนที่ของราคาในแนวโน้มขาขึ้น): สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์มีมากกว่าอุปทานทําให้เกิดการชุมนุมขาขึ้นหลังจากกระบวนการสะสมและสะสมซ้ํา

3) Distribution (การกระจายของราคา) : สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานอยู่ในภาวะสมดุลหลังจากการย้ายมาร์กอัปที่หมดลง การกระจายซ้ําเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานอยู่ในสมดุลหลังจากการเคลื่อนไหวแบบทําเครื่องหมายลง

4) Mark Dow (การเคลื่อนที่ของราคาในแนวโน้มขาลง) :สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่ออุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ทําให้ลดลงหลังจากระยะการกระจายและการกระจายซ้ํา

ประเภทของ SOS (Types of Sign of Strength)

1) Down Thrust 

Down Thrust คือแท่งเทียนของ bullish pin bar หรือ Doji Candle ที่มีส่วนผสมกับ Ultra-High Volume หรืออาจเป็น Above average high volume. ก็สามารถใช้ได้ การแพร่กระจายของแถบแรงขับลงต่ํามากในขณะที่มี Volume ค่อนข้างสูง 

VSA แนะนำว่าหากสเปรดต่ำ Volume ก็ควรจะต่ำเช่นกัน ในกรณีนี้แสดงถึงรายละเอียดระหว่าง สเปรดและปริมาณ นักวิเคราะห์ควรให้ความสำคัญในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด ที่ที่ ดีมานต์มากกว่าซัพพาย เป็นสาเหตุให้ราคาขยับสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

2) Selling Climax 

Selling Climax คือแท่งเทียนขาลงที่มีการแพร่กระจายสูงปิดได้ดีจากจุดต่ําสุดที่มีไส้ปฏิเสธลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งคาดการณ์ไว้ในปริมาณที่สูงเป็นพิเศษ Ultra-high หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย above average high การปฏิเสธที่สเปรดสูง ปริมาณต่ําคาดว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นในไม่ช้า เนื่องจากมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การขาย Climax มีไส้เทียนลงซึ่งมีขนาดประมาณ 25%-50% ของขนาดตัวเทียน

3) Bearish Effort < Bearish Result : 

High Spread Bearish Candle ซึ่งมีสเปรดมากกว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนก่อนหน้า VSA แนะนําว่าหากไม่มีความพยายามก็ไม่ควรมีผลลัพธ์ใด ๆ ความผิดปกติระหว่างราคาและปริมาณนี้เพิ่มอุปสงค์และลดอุปทานทําให้ตลาดสูงขึ้นในอนาคต ยังไม่ได้พยายาม (ปริมาณ) แต่มีผลลัพธ์ (สเปรด)

4) Bearish Effort > Bearish Result : 

Low Spread Bearish Candle มีสเปรดต่ํากว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณสูงกว่าปริมาณแท่งเทียนก่อนหน้า VSA แนะนําว่าหากมีความพยายามแล้วจะต้องมีผลลัพธ์ ในกรณีนี้มีความผิดปกติ (ความขัดแย้ง) ระหว่างปริมาณและราคา ส่งผลให้อุปสงค์มีมากกว่าอุปทานและทําให้ราคาสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ มีความพยายาม (ปริมาณ) แต่ไม่มีผลลัพธ์ (สเปรด)

5) No Supply Bar

แท่งเทียนขาลงที่มีสเปรดต่ํามีไส้ยื่นลงซึ่งมีปริมาณต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า ไม่มีแถบอุปทานหมายความว่าขาดอุปทานและอุปสงค์กําลังเอาชนะอุปทานทําให้ราคาสูงขึ้นในอนาคต โปรดทราบว่า No Supply Bar เป็นสัญญาณต่อเนื่องไม่ใช่สัญญาณกลับตัว ไม่มีแถบอุปทานใดจะมีผลก็ต่อเมื่อปรากฏขึ้นหลังจากโมเมนตัมขาขึ้นหรือปรากฏขึ้นหลังจาก SOS ในทิศทางของแนวโน้ม

6 ) Pseudo Down Thrust : 

Pseudo Down Thrust คือ Bullish Pin Bar หรือ Pin Bar สไตล์ Doji Bar ที่มีสเปรดต่ําซึ่งมีปริมาณต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีอุปทานหรือขาดอุปทาน การขาดอุปทานหมายความว่าอุปสงค์จะมีมากกว่าอุปทานทําให้ราคาสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้  

**โปรดทราบว่า Pseudo down thrust เป็นสัญญาณต่อเนื่องไม่ใช่สัญญาณกลับตัว แรงขับหลอกจะมีผลก็ต่อเมื่อปรากฏหลังจากโมเมนตัมขาขึ้นหรือปรากฏขึ้นหลังจาก SOS ในทิศทางของแนวโน้ม

7) Pseudo Inverse down thrust :

Pseudo Inverse down thrust คือ inverse bullish pin bar (หรือ pin bar styled doji bar) ที่มีสเปรดต่ําและปริมาณต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีอุปทานหรือขาดอุปทาน การขาดอุปทานหมายความว่าอุปสงค์จะมากกว่าอุปทานทําให้ราคาสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้  

**โปรดทราบว่าแรงขับผกผันหลอกเป็นสัญญาณต่อเนื่องไม่ใช่สัญญาณกลับตัว แรงขับผกผันแบบหลอกจะมีผลก็ต่อเมื่อปรากฏหลังจากโมเมนตัมขาขึ้นหรือปรากฏขึ้นหลังจาก SOS ในทิศทางของแนวโน้ม

8) Inverse Down Thrust : 

Inverse down thrust แรงขับแบบผกผันคือพินบาร์แบบผกผันหรือพินบาร์สไตล์โดจิบาร์ที่มีสเปรดต่ําและฉายในปริมาณมากเป็นพิเศษหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย VSA แนะนําว่าหากสเปรดต่ํา ปริมาณก็ควรต่ําเช่นกัน ในกรณีนี้มีความผิดปกติระหว่างสเปรดและปริมาณซึ่งบ่งบอกว่ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทานทําให้ราคาสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้

9) Failed Effort Selling Climax: 

Failed Effort Selling Climax เป็นรูปแบบของ Selling Climax ที่ไม่มีไส้ตะเกียงปฏิเสธลง (25% 50% ของขนาดร่างกาย) มีการแพร่กระจายสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าและปริมาณก็สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเช่นกัน มีความผิดปกติระหว่างปริมาณและราคาเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนถัดไปเป็นขาขึ้น โดยดูดซับความพยายามขาลงทั้งหมด เราสามารถไปได้ไกลที่นี่

อาจมีรูปแบบอื่นของแรงขับลงในรูปแบบของ Doji Bar ขายาวหรือ Spinning Bottom ที่มีปริมาตรสูงเป็นพิเศษหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย สเปรดต่ํามากในขณะที่ปริมาณสูงเป็นพิเศษหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยสูง VSA แนะนําว่าหากสเปรดต่ํา ปริมาณก็ควรต่ําเช่นกัน ในกรณีนี้มีความผิดปกติระหว่างสเปรดและปริมาณซึ่งแสดงว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้

อาจมีรูปแบบอื่นของ psuedo downthrust ในรูปแบบของ doji bar ขายาวหรือ Spinning Bottom ที่มีสเปรดต่ํา ปริมาณต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า มันเป็นตัวแปรของแถบไม่มีความต้องการ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีความต้องการหรือขาดความต้องการ การขาดอุปสงค์หมายความว่าอุปทานจะเอาชนะอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้

ประเภทของสัญญานความอ่อนแรง Types of sign of weakness SOW : 

1) Up Thrust : 

Up thrust เป็นพินบาร์ขาลงหรือพินบาร์สไตล์โดจิบาร์ Doji Bar ที่มีระดับเสียงสูงเป็นพิเศษหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย การแพร่กระจายของแถบแรงขับขึ้นต่ํามากในขณะที่ปริมาณค่อนข้างสูง VSA แนะนําว่าหากสเปรดต่ํา ปริมาณก็ควรต่ําเช่นกัน ในกรณีนี้มีความผิดปกติระหว่างสเปรดและปริมาณซึ่งแสดงว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้

2 ) Buying Climax : 

Buying climax แท่งเทียน bullish สเปรดสูงปิดได้ดีจากจุดสูงสุดโดยมีไส้เทียนปฏิเสธขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเกิดขึ้นขณะที่มี Volume ในปริมาณที่สูงเป็นพิเศษ Ultra-high หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย Above average high การปฏิเสธสเปรดสูง ปริมาณต่ําคาดการณ์ว่าตลาดจะตกในไม่ช้าเพราะมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ Buying Climax มีไส้ของแท่งเทียนขึ้นซึ่งมีขนาดประมาณ 25%-50% ของขนาดตัวเทียน

3 ) Bullish Effort < Bullish Result : 

High Spread Bullish Candle ซึ่งสเปรดมีขนาดใหญ่กว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณต่ํากว่าปริมาณของแท่งเทียนก่อนหน้า VSA แนะนําว่าหากไม่มีความพยายาม (Volume) ก็ไม่ควรมีผลลัพธ์ (Spread) ความผิดปกติระหว่างราคาและปริมาณนี้จะเพิ่มอุปทานและลดอุปสงค์ทําให้ตลาดตกต่ําในอนาคต

4) Bullish Effort > Bullish Result

Low Spread Bulish Candle มีการแพร่กระจายต่ํากว่าสเปรดของแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ปริมาณสูงกว่าปริมาณแท่งเทียนก่อนหน้า VSA แนะนําว่าหากมีความพยายาม (ปริมาณ) แล้วจะต้องมีผลลัพธ์ (สเปรด) ในกรณีนี้มีความผิดปกติ (ความขัดแย้ง) ระหว่างปริมาณและราคาส่งผลให้อุปทานกลายเป็นมากกว่าอุปสงค์และทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้

5) No Demand Bar : 

แท่งเทียน Bullish สเปรดต่ําที่มีไส้เทียนด้านบนซึ่งมี Volume ต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า ไม่มีแถบอุปสงค์ No Demand Bar หมายความว่าขาดอุปสงค์และอุปทานกําลังเอาชนะอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคต 

**โปรดทราบว่า No Demand เป็นสัญญาณต่อเนื่อง ไม่ใช่สัญญาณกลับตัว ไม่มีอุปสงค์ใดจะมีผลก็ต่อเมื่อปรากฏหลังจากโมเมนตัมขาลงหรือปรากฏขึ้นหลังจาก SOW ในทิศทางของแนวโน้ม

6 ) Pseudo Upthrust: 

Pseudo Upthrust คือ Pin Bar ขาลงหรือพินบาร์สไตล์ Doji Bar ที่มีสเปรดต่ําซึ่งมีปริมาณ volume ต่ํากว่าปริมาณ volume ของแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีความต้องการหรือขาดความต้องการของผู้ซื้อ การขาดอุปสงค์หมายความว่าอุปทานจะเอาชนะอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้ มันเป็นตัวแปรของแถบไม่มีความต้องการ 

**โปรดทราบว่า Pseudo up thrust เป็นสัญญาณต่อเนื่องไม่ใช่สัญญาณกลับตัว แรงขับหลอกจะมีผลก็ต่อเมื่อปรากฏหลังจากโมเมนตัมขาลงหรือปรากฏขึ้นหลังจาก SOW ในทิศทางของแนวโน้ม

7) Inverse Pseudo Upthrust :

เป็นพินบาร์ขาลงผกผัน (หรือพินบาร์สไตล์โดจิบาร์) ที่มีสเปรดต่ํา ปริมาณ volume ต่ํากว่าปริมาณ volume แท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า มันเป็นตัวแปรของแถบไม่มีความต้องการ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีความต้องการหรือขาดความต้องการ การขาดอุปสงค์หมายความว่าอุปทานจะเอาชนะอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้ 

**โปรดทราบว่า Pseudo inverse upthrust เป็นสัญญาณต่อเนื่องไม่ใช่สัญญาณกลับตัว แรงขับผกผันหลอกจะมีผลก็ต่อเมื่อปรากฏขึ้นหลังจากโมเมนตัมขาลงหรือปรากฏขึ้นหลังจาก SOW ในทิศทางของแนวโน้ม

8) Inverse Up thrust : 

 Inverse Up thrust คือ Pin Bar ขาลงผกผัน (หรือ Pin Bar สไตล์ Doji Bar) ที่มีปริมาณสูงเป็นพิเศษ Ultra High Volume หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย Above Average High Volume การแพร่กระจายของแถบแรงขับขึ้นต่ํามากในขณะที่ปริมาณค่อนข้างสูง VSA แนะนําว่าหากสเปรดต่ํา ปริมาณก็ควรต่ําเช่นกัน ในกรณีนี้มีความผิดปกติระหว่างสเปรดและปริมาณซึ่งแสดงว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้

9 ) Failed Buying Climax :

Failed Effort Buying Climax คือรูปแบบของการซื้อ Climax ที่ไม่มีไส้ของแท่งเทียนปฏิเสธขึ้น (25% 50% ของเนื้อเทียน) มีการแพร่กระจายสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าและปริมาณก็สูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเช่นกัน มีความผิดปกติระหว่างราคาและสเปรดของจุดไคลแม็กซ์การซื้อที่ล้มเหลวเมื่อเทียบกับแท่งเทียนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนถัดไปเป็นขาลง โดยดูดซับความพยายามในขาขึ้นทั้งหมด เราสามารถไปสั้นที่นี่

Up Thrust อาจมีรูปแบบอื่นในรูปแบบของ Doji Bar ขายาวหรือ Spinning Top ที่มีระดับเสียงสูงเป็นพิเศษหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย สเปรดต่ํามากในขณะที่ปริมาณสูงเป็นพิเศษหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยสูง VSA แนะนําว่าหากสเปรดต่ํา ปริมาณก็ควรต่ําเช่นกัน ในกรณีนี้มีความผิดปกติระหว่างสเปรดและปริมาณซึ่งแสดงว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้ 

อาจมีรูปแบบอื่นของ psuedo upthrust ในรูปแบบของ doji bar ขายาวหรือ Spinning Top ที่มีสเปรดต่ํา ปริมาณต่ํากว่าปริมาณแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า มันเป็นตัวแปรของแถบไม่มีความต้องการ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีความต้องการหรือขาดความต้องการ การขาดอุปสงค์หมายความว่าอุปทานจะเอาชนะอุปสงค์ทําให้ราคาลดลงในอนาคตอันใกล้