ทฤษฏีการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย VSA Volume Spread Analysis Theory

ทฤษฎีการวิเคราะห์การแพร่กระจายปริมาณ  Volume Spread Analysis Theory

การวิเคราะห์การแพร่กระจายปริมาณคือการศึกษาราคาที่สัมพันธ์กับปริมาณที่สอดคล้องกัน การวิเคราะห์สเปรดปริมาณระบุสาเหตุพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวของตลาด หากเทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวขาลงหรือขาขึ้น ก็ต้องมีเหตุผลเบื้องหลัง Volume Spread Analysis ติดตามกิจกรรมระดับมืออาชีพหรือการเคลื่อนไหวของ Smart Money

Smart Money บริบทของพวกเขาที่อยู่ในตลาดหมายถึงกลุ่มธนาคาร กองทุน และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ที่มีเงินมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนตลาดในแบบที่พวกเขาต้องการ 

Smart Money มักจะควบคุมตลาดและตามล่าการหยุดการขาดทุนของฝูงสัตว์ (เทรดเดอร์รายย่อยจํานวนมาก) ดังนั้น 90% ของนักเทรดรายย่อยต้องสูญเสียเงินเนื่องจากการจัดการเงินของ Smart Money 

เนื่องจากเทรดเดอร์รายย่อยซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมโดยใช้ตัวบ่งชี้และการเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) และแม้แต่รูปแบบ Pattern โดยใช้บริบทตามที่ของหนังสือเรียน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสําหรับเงินที่ชาญฉลาดในการติดตามการหยุดการขาดทุนของมวลชนและตามล่าจุด Stoploss พวกเขา

เงินอัจฉริยะทิ้งรอยเท้าไว้ในรูปแบบของรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา Price Pattern แต่เนื่องจากทุกคนซื้อขายรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะเดียวกันดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับเงินอัจฉริยะที่จะกําจัดกลุ่มนักเทรดรายย่อย 

สิ่งนี้แนะนําข้อบกพร่องในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบดั้งเดิม ในทางกลับกันการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นสเปกตรัมที่กว้างอย่างท่วมท้นและด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกิดอัมพาตโดยอคติในการวิเคราะห์ในการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Price Action ยังเป็นอัตนัยมากซึ่งหมายความว่าทุกคนจะวาดรูปแบบแผนภูมิเส้นแนวโน้มและเส้นแนวต้านแนวรับในลักษณะที่แตกต่างกันทําให้การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะไม่สมบูรณ์

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นอัตนัยมากเช่นกัน ผู้ค้าจํานวนมากประสบความสําเร็จโดยการรวมการเคลื่อนไหวของราคาเข้ากับการวิเคราะห์พื้นฐาน แต่วิธีนี้จะเพิ่มความยุ่งยาก

การซื้อขายสามารถทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอหากผู้ค้าตัดสินใจอย่างถูกต้องโดยพิจารณาจากการตั้งค่าอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงสูงด้วยความเรียบง่าย

เทรดเดอร์ที่ผสมผสานทั้งโรงเรียนแห่งความคิดในการซื้อขาย (เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค) เชื่อว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานตอบว่าเหตุใดจึงควรเข้าสู่ตลาด และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาทางเทคนิคจะตอบว่าเมื่อใดควรเข้าสู่ตลาด

Volume Spread Analysis ตอบทั้งเหตุผลและเวลาที่ตลาด นอกจากนี้ยังขจัดอัตวิสัยจากการซื้อขายและในขณะที่ราคาสามารถจัดการได้โดยกิจกรรมระดับมืออาชีพ แต่ปริมาณก็ไม่สามารถจัดการได้ . ดังนั้นการวิเคราะห์ปริมาณสเปรดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการทําความเข้าใจจิตวิทยาตลาดและความรู้สึก

VSA สามารถใช้ได้ในทุกตลาด เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และฟิวเจอร์ส หลายคนอาจโต้แย้งว่าใน forex Volumes นั้นไร้ประโยชน์เนื่องจากเป็นตลาดแบบกระจายอํานาจที่ไม่มีปริมาณจริง สิ่งนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจาก forex มี Tick Volumes ซึ่งเป็นพร็อกซี่ของปริมาณจริงและสัมพันธ์กัน 90% ของเวลา

วิธีการ VSA ยังสามารถนําไปใช้กับกรอบเวลาใดก็ได้ จากประสบการณ์ของฉันประสิทธิภาพของ Volume Spread Analysis สามารถพบได้ในทุกช่วงของการซื้อขาย Time Frame 

เดิมที Volume Spread Analysis ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกับ Elliot Waves และ Gann ในขณะเดียวกัน Elliot Waves และ Gann ถูกเปรียบเทียบกับโหราศาสตร์ Richard Wyckoff ได้คิดค้นทฤษฎีเชิงตรรกะมากขึ้นในการวิเคราะห์การแพร่กระจายปริมาณ VSA

บุคคลสําคัญบางคนที่มีส่วนในการพัฒนาการวิเคราะห์การแพร่กระจายปริมาณ ได้แก่ Richard Wyckoff, Charles Dow, Jese Livermore, Tom Williams, Gavin Holmes, Anna Coulling, Richard Ney, Rafal Glinicki, William Peter Hamilton, Robert Rhea,. George Schaefer, Philip Friston, Gary Dayton, David Weis และ Tim Rayment

วิธีการซื้อขายทางเทคนิคยอดนิยมบางวิธีซึ่งผ่านการทดสอบของเวลามีดังนี้:

-Harmonics Patterns Trading (Developed by Scott Corney) 

-Price Action Trading (This includes Horizontal Support & Resistance 

Lines/Zones, Role Reversals Support & Resistance Zones/Lines, Trend 

lines, Supply & Demand Zones, Role Reversals Supply & Demand Zones, 

Pivot Points, Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions, Candlestick 

Patterns, Divergence, Moving Averages and Bollinger Bands Squeeze & 

Spikes). 

- Chart Patterns Trading (This includes Head & Shoulders Top, Head & 

Shoulders Bottom, Double Top, Double Bottom, Triple Top, Triple Bottom, 

Rounding Top, Rounding Bottom, Cup and Handle, Symmetrical Triangle, 

Ascending Triangle, Descending Triangle, Broadening Triangle, Rising 

Wedge, Falling Wedge, Symmetrical Channel/Rectangle, Ascending 

Channel, Descending Channel, Peanuts, Flags, Bump & Run Reversal, Bear 

Traps and Bull Traps). 

-Elliot Waves Trading (Developed by Ralph Nelson Elliot and Robert 

Prechter) 

-W.D.Gann Theory (Developed by William Delbert Gann) 

-Andrew Pitchfork Theory (Developed by Andrew Pitchfork)  

-Wyckoff’s Volume Spread Analysis/Tape Reading (Combinations of Dow 

Theory and VSA) (Developed by Richard Wyckoff, Charles Dow, William 

Peter Hamilton, Robert Rhea, E. George Schaefer, Jese Livermore and Tom 

Williams) 

ปัญหาหลักของ Chart Patterns, Harmonic Patterns, Price Action, Elliot Waves, W.D.Gann Theory และ Andrew Pitchfork Theory คืออัตวิสัยซึ่งหมายความว่าผู้ค้าทุกคนซื้อขายแตกต่างกันและปัญหาอื่น ๆ คือรูปแบบเหล่านี้เป็นรูปแบบหนังสือเรียนคลาสสิกที่ทุกคนใช้และพร้อมใช้งานและแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งนี้ทําให้พวกเขามีแนวโน้มที่ Smart Money จะใช้ในการจัดการวิธีการ VSA ของ Wyckoff เป็นวิธีที่ดีที่สุดในบรรดารูปแบบเหล่านี้อย่างชัดเจนเนื่องจากเหตุผลหลักสามประการ:

-มันไม่ใช่อัตวิสัย (มันมี 0 อัตวิสัย)

-ไม่มีแนวโน้มที่จะถูกจัดการโดย Smart Money  เนื่องจากวิธีนี้ใช้สําหรับตรวจจับกิจกรรมของพวก Smart Money

-มันสามารถใช้ในการหาสาเหตุพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาดและยังเข้าใจสาเหตุของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน